用eviews建立garch模型
@阴服2333：0中如何操作生成GARCH?在eviews6.0中如何操作生成G
佘独17750392691…… 明显是y = ln(S(t)/S(t-1)) = ln(S(t)) - ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y
@阴服2333：eviews 中的garch模型 -
佘独17750392691…… 预测点forecast即可 我替别人做这类的数据分析很多的
@阴服2333：用eviews作garch模型,关于其条件方差 -
佘独17750392691…… 点击VIEW下面的REPRESENTION...就是你想要的效果
@阴服2333：Eviews如何得到GARCH项和ARCH项数值 -
佘独17750392691…… Equation➡️Method中选择ARCH,至于p.q的选择可以依据ACF和PACF来定
@阴服2333：请问怎么用EVIEWS实现DCC - GARCH模型?想研究两个金融市场之间的波动溢出效应,求大神~!高分! -
佘独17750392691…… EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的.要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现.
@阴服2333：EVIEWS中GARCH模型的均值方程如何估计 - 作业帮
佘独17750392691…… [答案] 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
@阴服2333：如何在eviews中用garch计算股票波动率 -
佘独17750392691…… view里面找到garch模型
@阴服2333：利用EVIEWS如何算EGARCH模型参数 -
佘独17750392691…… eviews中用garch(1,1)计算股票波动率 数据导入后 1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK 2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也可以通过Make Residual Series得到一个序列.
@阴服2333：如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量 -
佘独17750392691…… 直接加入就可以了,主要是先生成dummy var
@阴服2333：用eviews操作garch模型是怎么加入虚拟变量 -
佘独17750392691…… 如图所示,加入DUMMY
佘独17750392691…… 明显是y = ln(S(t)/S(t-1)) = ln(S(t)) - ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y
@阴服2333：eviews 中的garch模型 -
佘独17750392691…… 预测点forecast即可 我替别人做这类的数据分析很多的
@阴服2333：用eviews作garch模型,关于其条件方差 -
佘独17750392691…… 点击VIEW下面的REPRESENTION...就是你想要的效果
@阴服2333：Eviews如何得到GARCH项和ARCH项数值 -
佘独17750392691…… Equation➡️Method中选择ARCH,至于p.q的选择可以依据ACF和PACF来定
@阴服2333：请问怎么用EVIEWS实现DCC - GARCH模型?想研究两个金融市场之间的波动溢出效应,求大神~!高分! -
佘独17750392691…… EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的.要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现.
@阴服2333：EVIEWS中GARCH模型的均值方程如何估计 - 作业帮
佘独17750392691…… [答案] 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
@阴服2333：如何在eviews中用garch计算股票波动率 -
佘独17750392691…… view里面找到garch模型
@阴服2333：利用EVIEWS如何算EGARCH模型参数 -
佘独17750392691…… eviews中用garch(1,1)计算股票波动率 数据导入后 1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK 2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也可以通过Make Residual Series得到一个序列.
@阴服2333：如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量 -
佘独17750392691…… 直接加入就可以了,主要是先生成dummy var
@阴服2333：用eviews操作garch模型是怎么加入虚拟变量 -
佘独17750392691…… 如图所示,加入DUMMY
