资本资产定价模型β怎么求
@金胃3170：资本资产定价模型中的β系数一般怎么测算 -
唐郊13335844207…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@金胃3170：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
唐郊13335844207…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@金胃3170：资本资产定价模型的计算方法
唐郊13335844207…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@金胃3170：贝塔系数的计算 -
唐郊13335844207…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@金胃3170：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
唐郊13335844207…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@金胃3170：您好请问股票β值怎样统计.还有听说国泰君安软件可以查到,您知道吗,谢谢. -
唐郊13335844207…… β值源于资本资产定价模型(CAPM),它代表着特定资本市场上任意资产的风险与收益的均衡关系,其在数值上等于投资组合收益率相对于市场收益率的协方差与市场收益率方差的比值. 国君软件不知道,不过你可以在下面网站找到β值 http://share.jrj.com.cn/cominfo/AllStock.asp 这个网址.有所有的股票信息.包括BETA系数,只要点击你要查询的股票即可.
@金胃3170：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
唐郊13335844207…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
唐郊13335844207…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@金胃3170：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
唐郊13335844207…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@金胃3170：资本资产定价模型的计算方法
唐郊13335844207…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@金胃3170：贝塔系数的计算 -
唐郊13335844207…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@金胃3170：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
唐郊13335844207…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@金胃3170：您好请问股票β值怎样统计.还有听说国泰君安软件可以查到,您知道吗,谢谢. -
唐郊13335844207…… β值源于资本资产定价模型(CAPM),它代表着特定资本市场上任意资产的风险与收益的均衡关系,其在数值上等于投资组合收益率相对于市场收益率的协方差与市场收益率方差的比值. 国君软件不知道,不过你可以在下面网站找到β值 http://share.jrj.com.cn/cominfo/AllStock.asp 这个网址.有所有的股票信息.包括BETA系数,只要点击你要查询的股票即可.
@金胃3170：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
唐郊13335844207…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
