预期收益率方差公式
@姬帖1739：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
季朗15691535112…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@姬帖1739：股票的预期收益率和方差怎么算?
季朗15691535112…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@姬帖1739：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
季朗15691535112…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@姬帖1739：股票的预期收益率和方差怎么算 -
季朗15691535112…… 具体我也不太清楚,所以帮你搜了一下,转发给你看,希望能帮到你! 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^...
@姬帖1739：三个资产组合的预期收益率和方差,主要是最后方差的公式到最后一行的wiwj方差ij怎么算? -
季朗15691535112…… 第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重
@姬帖1739：预期收益率 -
季朗15691535112…… (1)ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),称为随机变量X和Y的相关系数 资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差 根据这两个公式计算:甲与市场指数的协方差 = 0.3 *√0.2√0.1 = 0.0424 β甲= 甲与市场指数的协方差/市场指数的...
@姬帖1739：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
季朗15691535112…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@姬帖1739：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
季朗15691535112…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@姬帖1739：股票的组合收益率,组合方差怎么求? -
季朗15691535112…… 分散投资降低了风险(风险至少不会增加). 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 组合收益介于二者之间;风险明显下降.
季朗15691535112…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@姬帖1739：股票的预期收益率和方差怎么算?
季朗15691535112…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@姬帖1739：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
季朗15691535112…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@姬帖1739：股票的预期收益率和方差怎么算 -
季朗15691535112…… 具体我也不太清楚,所以帮你搜了一下,转发给你看,希望能帮到你! 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^...
@姬帖1739：三个资产组合的预期收益率和方差,主要是最后方差的公式到最后一行的wiwj方差ij怎么算? -
季朗15691535112…… 第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重
@姬帖1739：预期收益率 -
季朗15691535112…… (1)ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),称为随机变量X和Y的相关系数 资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差 根据这两个公式计算:甲与市场指数的协方差 = 0.3 *√0.2√0.1 = 0.0424 β甲= 甲与市场指数的协方差/市场指数的...
@姬帖1739：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
季朗15691535112…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@姬帖1739：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
季朗15691535112…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@姬帖1739：股票的组合收益率,组合方差怎么求? -
季朗15691535112…… 分散投资降低了风险(风险至少不会增加). 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 组合收益介于二者之间;风险明显下降.
