eviews滞后一期怎么回归
@汤米2424：用EVIEW作向量自回归默认从一阶滞后开始,请问怎么加入同期进行回归?
鱼黛17687526182…… 采用结构VAR模型或在外生变量的选项里面输入.
@汤米2424：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
鱼黛17687526182…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@汤米2424：eviews,滞后变量? -
鱼黛17687526182…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@汤米2424：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
鱼黛17687526182…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@汤米2424：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
鱼黛17687526182…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@汤米2424：如何在eviews中对部分样本进行回归 -
鱼黛17687526182…… 如何在eviews中对部分样本进行回归 在sample选择数据范围就可以啦 如果用stata中那就更方便啦
@汤米2424：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
鱼黛17687526182…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@汤米2424：如何用eviews做var模型回归 -
鱼黛17687526182…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做jj检验通做其协整检验 3.搞定eviews做var模型 我版本旧主工作栏选择quick----estimate var 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶var输结挑选aicsc(缩写)确定阶数
@汤米2424：求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
鱼黛17687526182…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@汤米2424：如何使用EViews软件对时间序列进行预测 -
鱼黛17687526182…… 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦.如果仅仅说做Granger这一步的话:1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口.2、点击view键,选择Granger Causality...功能.3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果.4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论.希望你的数据性质好,做的顺利:)
鱼黛17687526182…… 采用结构VAR模型或在外生变量的选项里面输入.
@汤米2424：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
鱼黛17687526182…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@汤米2424：eviews,滞后变量? -
鱼黛17687526182…… 1. 可以的,取对数后回归结果反映的影响程度是用是百分比的,不受单位的影响.2. 可以的.注意下会不会引起多重共线性.不过一般是没有这个问题的.
@汤米2424：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
鱼黛17687526182…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@汤米2424：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
鱼黛17687526182…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@汤米2424：如何在eviews中对部分样本进行回归 -
鱼黛17687526182…… 如何在eviews中对部分样本进行回归 在sample选择数据范围就可以啦 如果用stata中那就更方便啦
@汤米2424：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
鱼黛17687526182…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@汤米2424：如何用eviews做var模型回归 -
鱼黛17687526182…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做jj检验通做其协整检验 3.搞定eviews做var模型 我版本旧主工作栏选择quick----estimate var 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶var输结挑选aicsc(缩写)确定阶数
@汤米2424：求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
鱼黛17687526182…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@汤米2424：如何使用EViews软件对时间序列进行预测 -
鱼黛17687526182…… 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦.如果仅仅说做Granger这一步的话:1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口.2、点击view键,选择Granger Causality...功能.3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果.4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论.希望你的数据性质好,做的顺利:)
