在资本资产定价模型中,用什么衡量风险

在资本资产定价模型中，用贝塔系数衡量风险。在资本资产定价模型中，用贝塔系数衡量风险的原因是资本资产定价模型度量风险的指标是贝塔系数，而贝塔系数衡量的是系统风险。

怎么更好的理解定价模型衡量风险和标准差衡量风险? - …… 资本资产定价模型中使用的是“β”系数,β衡量的是系统风险,即不能通过投资组合分散的风险; 标准差反映的是总风险,包括系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过投资组合分散.

预期收益率和必要报酬率的区别和联系 - …… 预期收益率和必要报酬率的区别: 1. 预期报酬率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可能实现的收益率. 预期报酬率=∑Pi*Ri . 2. 必要报酬率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率....

资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别 - …… 资本资产定价模型和套利模型的区别 1 、 对风险的解释度不同. 在资本资产定价模型中 , 证券的风险只用某一证券和对于市场组合 的 β 系数来解释. 它只能告诉投资者风险的大小 , 但无法告诉投资者风险来自何处 , 它只允许 存在一个系统...

8、下列关于资本资产定价理论的表述中,正确的有() - 上学吧普法考试 …… 35.资本资产定价模型是用来测算( )的工具.A.权益资本折现率

资产资本定价模型? …… 一、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格...