看跌看涨期权盈亏图
@蒙帝6359：看涨期权买卖双方盈余情况 -
谭帘18595831830…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@蒙帝6359：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
谭帘18595831830…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@蒙帝6359：卖出一份看涨期权,同时卖出一份看跌期权,这种组合盈亏平衡点怎么算啊?? -
谭帘18595831830…… 同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权(执行价格相同),收益曲线是一个倒三角型.收益最高点是股价等于执行价格,两个期权都没有被行权,收益是两个期权权利金之和.所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和,或下跌两个权利金之和的地方. 例如,股价100,Call 100(行权价格为100的看涨期权)价格2,Put 100(行权价格为100的看跌期权)价格2. 如果到期股价为100,收益为2+2=4. 如果到期股价涨到104,Call100被行权,Put100没有,结果为100-104+2+2=0. 如果到期股价跌到96,Put100被行权,Call100没有,结果为96-100+2+2=0.
@蒙帝6359：某投资者购买了A股票的双重期权,期中看涨期权费为每股6元,而看跌期权费为每股4元. -
谭帘18595831830…… (1)A股票位于60元以上或40元以下时投资者获利.原因:股价等于60,放弃看跌期权,行使看涨期权,50买入,获利10元,成本为6+4.40元同理.(2)最大损失为10*3000元,股价等于50,同时放弃看涨和看跌期权.(3)股价=64,行使看涨,获利64-50=14,成本=4+6=10,净收益=4*3000元 股价=35,行使看跌,获利50-35=15,成本=4+6=10,净收益=5*3000元.
@蒙帝6359：为什么看涨期权的盈亏平衡点等于权利金加行权价格 -
谭帘18595831830…… 这个很好理解,举个简单的例子,你买入棉花看涨期权5月15000,你向卖方支付权利金230元.那么你作为买方有什么权利呢?你可以以15000元/吨的价格行权买入棉花1905合约.假设此时棉花1905合约价格为15230元,那么你买入的价格为15000元,你就可以赚钱230元的价差.而这230元的价差正好等于你的权利金,你此时不赢不亏.如假设当日棉花1905合约结算价超过15600元,那么你就每吨盈利370元.计算公式为:(合约行权日结算价-行权价)-权利金. 顺便转一个损益图,更为直观:
@蒙帝6359：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
谭帘18595831830…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@蒙帝6359：求满足以下期权组合盈亏图的具体期权组合
谭帘18595831830…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
@蒙帝6359：Bitoffer看涨期权、看跌期权怎么玩? -
谭帘18595831830…… 你好, 下面以股票期权为例进行分析期权的交易过程 一、认购期权(看涨期权):当投资者预计标的证券价格将要上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失时,可以买入认购期权. 最大盈利:没有上限 最大亏损:权利金 盈亏平衡点:权利金+...
@蒙帝6359：快考试啦!!谁帮我做一下外汇期权的盈亏分析(买入看涨期权,卖出看跌期权) -
谭帘18595831830…… 先算出盈亏平衡点:1.500+750/25000,算出来是1.53.然后市场汇率如果小于1.5那就不执行期权,损失750块,大于1.5小于1.53时和大于1.53都执行期权,但是前者有亏损后者有获利的. 第二个和第一个相反的,也差不多
@蒙帝6359：看张期权与看跌期权的盈亏平衡点? -
谭帘18595831830…… 行权价加上(看涨期权)或减去(看跌期权)的期权价格,在加上或减去相应的交易费用后得到的价格,就是盈亏平衡点
谭帘18595831830…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@蒙帝6359：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
谭帘18595831830…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@蒙帝6359：卖出一份看涨期权,同时卖出一份看跌期权,这种组合盈亏平衡点怎么算啊?? -
谭帘18595831830…… 同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权(执行价格相同),收益曲线是一个倒三角型.收益最高点是股价等于执行价格,两个期权都没有被行权,收益是两个期权权利金之和.所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和,或下跌两个权利金之和的地方. 例如,股价100,Call 100(行权价格为100的看涨期权)价格2,Put 100(行权价格为100的看跌期权)价格2. 如果到期股价为100,收益为2+2=4. 如果到期股价涨到104,Call100被行权,Put100没有,结果为100-104+2+2=0. 如果到期股价跌到96,Put100被行权,Call100没有,结果为96-100+2+2=0.
@蒙帝6359：某投资者购买了A股票的双重期权,期中看涨期权费为每股6元,而看跌期权费为每股4元. -
谭帘18595831830…… (1)A股票位于60元以上或40元以下时投资者获利.原因:股价等于60,放弃看跌期权,行使看涨期权,50买入,获利10元,成本为6+4.40元同理.(2)最大损失为10*3000元,股价等于50,同时放弃看涨和看跌期权.(3)股价=64,行使看涨,获利64-50=14,成本=4+6=10,净收益=4*3000元 股价=35,行使看跌,获利50-35=15,成本=4+6=10,净收益=5*3000元.
@蒙帝6359：为什么看涨期权的盈亏平衡点等于权利金加行权价格 -
谭帘18595831830…… 这个很好理解,举个简单的例子,你买入棉花看涨期权5月15000,你向卖方支付权利金230元.那么你作为买方有什么权利呢?你可以以15000元/吨的价格行权买入棉花1905合约.假设此时棉花1905合约价格为15230元,那么你买入的价格为15000元,你就可以赚钱230元的价差.而这230元的价差正好等于你的权利金,你此时不赢不亏.如假设当日棉花1905合约结算价超过15600元,那么你就每吨盈利370元.计算公式为:(合约行权日结算价-行权价)-权利金. 顺便转一个损益图,更为直观:
@蒙帝6359：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
谭帘18595831830…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@蒙帝6359：求满足以下期权组合盈亏图的具体期权组合
谭帘18595831830…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
@蒙帝6359：Bitoffer看涨期权、看跌期权怎么玩? -
谭帘18595831830…… 你好, 下面以股票期权为例进行分析期权的交易过程 一、认购期权(看涨期权):当投资者预计标的证券价格将要上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失时,可以买入认购期权. 最大盈利:没有上限 最大亏损:权利金 盈亏平衡点:权利金+...
@蒙帝6359：快考试啦!!谁帮我做一下外汇期权的盈亏分析(买入看涨期权,卖出看跌期权) -
谭帘18595831830…… 先算出盈亏平衡点:1.500+750/25000,算出来是1.53.然后市场汇率如果小于1.5那就不执行期权,损失750块,大于1.5小于1.53时和大于1.53都执行期权,但是前者有亏损后者有获利的. 第二个和第一个相反的,也差不多
@蒙帝6359：看张期权与看跌期权的盈亏平衡点? -
谭帘18595831830…… 行权价加上(看涨期权)或减去(看跌期权)的期权价格,在加上或减去相应的交易费用后得到的价格,就是盈亏平衡点
