零息债券计算公式pv
@熊欣5705:零息债券的债券等价到期收益率怎么计算 -
元栏18718219687…… 零息债券是指以贴现方式发行,不附息票,而于到期日时按面值一次性支付本利的债券.其具体特点在于:该类债券以低于面值的贴现方式发行,由其发行贴现率决定债券的利息率;该类债券的兑付期限固定,到期后将按债券面值还款,形式上...
@熊欣5705:债券收益率的计算公式 -
元栏18718219687…… 原发布者:ymtcp 附件:全国银行间债券市场债券到期收益率计算标准调整对照表原计算公式Ct365其中:AIAI调整后的计算公式CtfTS债券全价中内含应计利息的计算公式AI:每百元面值债券的应计利息额;(1)C:每百元面值年利息,对浮动...
@熊欣5705:关于债券的内在价值(急) -
元栏18718219687…… 零息债券是到期付息债券,它的内在价值是随着持有期限的长短而变动.如持有满一年的价值是1000+1000X8%X1=1080 内在价值=本金+投资收益 投资收益=本金X利率x投资期限
@熊欣5705:零息债券计算按半年算是什么公式?? -
元栏18718219687…… 计算零息票债券价格的公式为:而:P = 价格F = 面值y = 折让率(收益率或孳息)t = 距离到期的时间
@熊欣5705:关于债券的内在价值(急)假定某零息债券的面值为¥1000,到期期限20年,市场利率为8%,则该债券的内在价值是多少元?怎么算?公式是什么? - 作业帮
元栏18718219687…… [答案] 1000/(1+8%)^20=214.55 债券的内在价值就是把到期日前获得的所有本金利息等现金流折现.零息债券的算法很简单,因为是只在到期日支付一次面值,之前没有任何现金流,所以把20年后的1000元按8%的折现率折现就可以了.
@熊欣5705:计算债券的实际收益率. -
元栏18718219687…… 持有债券,2年后到期,可得本息100*(1+10%)*2年=120元,你的初始成本为102元,收益为120-102=18元,即1年赚9元 你的年收益率=9/102=8.8235294%(计算器位数不够了) 谢谢我吧,好好学习!
@熊欣5705:零息债券怎么理解 -
元栏18718219687…… 零息债券在销售的时候是折价的,比如100面值的96卖给你,到期后按面值支付本金
@熊欣5705:4、一张零息债券到期日面值为1000美元,现在价格为800美元,距离到期日还有4年,问债券的到期收益率为多少 - 作业帮
元栏18718219687…… [答案] 零息债券到期收益率很简单,公式:PV=CF/(1+i)^n 800=1000/(1+i)^4 ,i 约等于5.7%
@熊欣5705:怎么对一个债券分析 -
元栏18718219687…… 债券估值是决定债券公平价格(Fair value)的过程.和其它的资本投资一样,债券的公平价格是它将来预期现金流的现值.因此,债券公平价格是债券的预期现金流经过合适的折现率折现以后的现值. 估价原理债券估值的基本原理就是现金...
@熊欣5705:债券收益率与债券的必要收益率有什么不同?在对同一只债券时,两者又怎么计算? -
元栏18718219687…… 债券收益率是投资于债券上每年产生出的收益总额与投资本金总量之间的比率.决定债券收益率的要素主要有三个: 即利率、期限、购买价格.这三个要素之间的变动决定了债券收益率的高低.一般来说,债券给投资者带来的收入有以下三种:...
元栏18718219687…… 零息债券是指以贴现方式发行,不附息票,而于到期日时按面值一次性支付本利的债券.其具体特点在于:该类债券以低于面值的贴现方式发行,由其发行贴现率决定债券的利息率;该类债券的兑付期限固定,到期后将按债券面值还款,形式上...
@熊欣5705:债券收益率的计算公式 -
元栏18718219687…… 原发布者:ymtcp 附件:全国银行间债券市场债券到期收益率计算标准调整对照表原计算公式Ct365其中:AIAI调整后的计算公式CtfTS债券全价中内含应计利息的计算公式AI:每百元面值债券的应计利息额;(1)C:每百元面值年利息,对浮动...
@熊欣5705:关于债券的内在价值(急) -
元栏18718219687…… 零息债券是到期付息债券,它的内在价值是随着持有期限的长短而变动.如持有满一年的价值是1000+1000X8%X1=1080 内在价值=本金+投资收益 投资收益=本金X利率x投资期限
@熊欣5705:零息债券计算按半年算是什么公式?? -
元栏18718219687…… 计算零息票债券价格的公式为:而:P = 价格F = 面值y = 折让率(收益率或孳息)t = 距离到期的时间
@熊欣5705:关于债券的内在价值(急)假定某零息债券的面值为¥1000,到期期限20年,市场利率为8%,则该债券的内在价值是多少元?怎么算?公式是什么? - 作业帮
元栏18718219687…… [答案] 1000/(1+8%)^20=214.55 债券的内在价值就是把到期日前获得的所有本金利息等现金流折现.零息债券的算法很简单,因为是只在到期日支付一次面值,之前没有任何现金流,所以把20年后的1000元按8%的折现率折现就可以了.
@熊欣5705:计算债券的实际收益率. -
元栏18718219687…… 持有债券,2年后到期,可得本息100*(1+10%)*2年=120元,你的初始成本为102元,收益为120-102=18元,即1年赚9元 你的年收益率=9/102=8.8235294%(计算器位数不够了) 谢谢我吧,好好学习!
@熊欣5705:零息债券怎么理解 -
元栏18718219687…… 零息债券在销售的时候是折价的,比如100面值的96卖给你,到期后按面值支付本金
@熊欣5705:4、一张零息债券到期日面值为1000美元,现在价格为800美元,距离到期日还有4年,问债券的到期收益率为多少 - 作业帮
元栏18718219687…… [答案] 零息债券到期收益率很简单,公式:PV=CF/(1+i)^n 800=1000/(1+i)^4 ,i 约等于5.7%
@熊欣5705:怎么对一个债券分析 -
元栏18718219687…… 债券估值是决定债券公平价格(Fair value)的过程.和其它的资本投资一样,债券的公平价格是它将来预期现金流的现值.因此,债券公平价格是债券的预期现金流经过合适的折现率折现以后的现值. 估价原理债券估值的基本原理就是现金...
@熊欣5705:债券收益率与债券的必要收益率有什么不同?在对同一只债券时,两者又怎么计算? -
元栏18718219687…… 债券收益率是投资于债券上每年产生出的收益总额与投资本金总量之间的比率.决定债券收益率的要素主要有三个: 即利率、期限、购买价格.这三个要素之间的变动决定了债券收益率的高低.一般来说,债券给投资者带来的收入有以下三种:...