二维协方差矩阵公式
@索强6832：到底什么是协方差,它的公式是什么? - 作业帮
荆侮13127518111…… [答案] 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系,这个...
@索强6832：协方差的概念和公式是什么
荆侮13127518111…… 设(x,y)是二维随机向量,称E(x-Ex)(y-Ey)为x和y 的协方差 记为cov(x,y) 计算式:cov(x,y)=E(x*y)-Ex*Ey
@索强6832：协方差计算公式 - 计算样本协方差题目给出了A,B两组数据,要求他们的协方差我的疑
荆侮13127518111…… 除以n 首先,把这两组数据看做是二维随机变量(X,Y), 要求协方差cov(X,Y) 有公式cov(X,Y)=E{[X-E(X)]*[Y-E(Y)]} =E(X*Y)-E(X)*E(Y) 又因为,求期望的表达式为E(X)=∑Xi*Pi 由于样本中元素较少,每个元素的概率可以看作相等,都为1/n 因此,E(X)=(∑Xi)/n 同理可得,E(Y)=(∑Yi)/n E(X*Y)=(∑Xi*Yi)/n 最终结果为: cov(X,Y)=(∑Xi*Yi)/n-(∑Xi)(∑Yi)/n2
@索强6832：已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)= - 作业帮
荆侮13127518111…… [答案] E(Y)=0*(0.3+0.1)+1*(0.2+0.4)=0.6E(X)=2*(0.3+0.2)+3*(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3 + 3*0*0.1 + 2*1*0.2+3*1*0.4=1.6则cov(X,Y)=E(XY)-E(x)E(Y)=1.6-2.5*0.6=0.1
@索强6832：协方差矩阵? -
荆侮13127518111…… 定义是变量向量减去均值向量,然后乘以变量向量减去均值向量的转置再求均值.例如x是变量,μ是均值,协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t],物理意义是这样的,例如x=(x1,x2,...,xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差,若m=n,则是xn的方差.如果x的元素之间是独立的,那么协方差矩阵只有对角线是有值,因为x独立的话对于m≠n的情况xm与xn的协方差为0.另外协方差矩阵是对称的. 一般多变量分布的时候(例如多元高斯分布)会用到协方差矩阵,工程上协方差矩阵也用来分析非确定性平稳信号的性质以及定义非确定性向量的距离(马哈拉诺比斯范数).
@索强6832：两份样本合并后协方差矩阵怎么算 -
荆侮13127518111…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差. 2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@索强6832：如何用excel计算协方差矩阵 -
荆侮13127518111…… 1,首先,打开excel表,鼠标点击要编辑的单元格; 2,点击菜单栏的公式——“插入函数”; 3,在函数对话框内输入“COVARIANCE.P”,点击确定; 4,接下来设置函数参数,在ARRAY1处输入A2:A8; 5,在ARRAY2处输入B2:B8; 6,点击确定后就获得了销售量的协方差.
@索强6832：设二维随机变量(X,Y)的协方差为8,且D(X)=25,D(Y)=9,则X与Y的相关系数为( ) - 作业帮
荆侮13127518111…… [答案] 协方差计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 随机变量X和Y的(线性)相关系数ρ(X,Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)), 所以答案为 8/(5*3) =8/15
@索强6832：大哥,您好,我想知道协方差,相关系数的一些相关知识,看不懂协方差的那个计算公式哦 -
荆侮13127518111…… 两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...
@索强6832：有关协方差及协方差矩阵公式的问题众所周知,协方差公式为E{(X1 - E[X1])(X2 - E[X2])},但在其估计值或者说协方差矩阵里为什么用的是n - 1分之一,不是n... - 作业帮
荆侮13127518111…… [答案] 因为协方差矩阵是一个估计值,即通过样本方差来估计母体方差,为了满足无偏性,所以用n-1.具体推导可以查看随便一本概率统计教材,无偏性就是期望值等于真实值.
荆侮13127518111…… [答案] 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系,这个...
@索强6832：协方差的概念和公式是什么
荆侮13127518111…… 设(x,y)是二维随机向量,称E(x-Ex)(y-Ey)为x和y 的协方差 记为cov(x,y) 计算式:cov(x,y)=E(x*y)-Ex*Ey
@索强6832：协方差计算公式 - 计算样本协方差题目给出了A,B两组数据,要求他们的协方差我的疑
荆侮13127518111…… 除以n 首先,把这两组数据看做是二维随机变量(X,Y), 要求协方差cov(X,Y) 有公式cov(X,Y)=E{[X-E(X)]*[Y-E(Y)]} =E(X*Y)-E(X)*E(Y) 又因为,求期望的表达式为E(X)=∑Xi*Pi 由于样本中元素较少,每个元素的概率可以看作相等,都为1/n 因此,E(X)=(∑Xi)/n 同理可得,E(Y)=(∑Yi)/n E(X*Y)=(∑Xi*Yi)/n 最终结果为: cov(X,Y)=(∑Xi*Yi)/n-(∑Xi)(∑Yi)/n2
@索强6832：已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)= - 作业帮
荆侮13127518111…… [答案] E(Y)=0*(0.3+0.1)+1*(0.2+0.4)=0.6E(X)=2*(0.3+0.2)+3*(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3 + 3*0*0.1 + 2*1*0.2+3*1*0.4=1.6则cov(X,Y)=E(XY)-E(x)E(Y)=1.6-2.5*0.6=0.1
@索强6832：协方差矩阵? -
荆侮13127518111…… 定义是变量向量减去均值向量,然后乘以变量向量减去均值向量的转置再求均值.例如x是变量,μ是均值,协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t],物理意义是这样的,例如x=(x1,x2,...,xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差,若m=n,则是xn的方差.如果x的元素之间是独立的,那么协方差矩阵只有对角线是有值,因为x独立的话对于m≠n的情况xm与xn的协方差为0.另外协方差矩阵是对称的. 一般多变量分布的时候(例如多元高斯分布)会用到协方差矩阵,工程上协方差矩阵也用来分析非确定性平稳信号的性质以及定义非确定性向量的距离(马哈拉诺比斯范数).
@索强6832：两份样本合并后协方差矩阵怎么算 -
荆侮13127518111…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差. 2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@索强6832：如何用excel计算协方差矩阵 -
荆侮13127518111…… 1,首先,打开excel表,鼠标点击要编辑的单元格; 2,点击菜单栏的公式——“插入函数”; 3,在函数对话框内输入“COVARIANCE.P”,点击确定; 4,接下来设置函数参数,在ARRAY1处输入A2:A8; 5,在ARRAY2处输入B2:B8; 6,点击确定后就获得了销售量的协方差.
@索强6832：设二维随机变量(X,Y)的协方差为8,且D(X)=25,D(Y)=9,则X与Y的相关系数为( ) - 作业帮
荆侮13127518111…… [答案] 协方差计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 随机变量X和Y的(线性)相关系数ρ(X,Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)), 所以答案为 8/(5*3) =8/15
@索强6832：大哥,您好,我想知道协方差,相关系数的一些相关知识,看不懂协方差的那个计算公式哦 -
荆侮13127518111…… 两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...
@索强6832：有关协方差及协方差矩阵公式的问题众所周知,协方差公式为E{(X1 - E[X1])(X2 - E[X2])},但在其估计值或者说协方差矩阵里为什么用的是n - 1分之一,不是n... - 作业帮
荆侮13127518111…… [答案] 因为协方差矩阵是一个估计值,即通过样本方差来估计母体方差,为了满足无偏性,所以用n-1.具体推导可以查看随便一本概率统计教材,无偏性就是期望值等于真实值.
