投资组合的风险系数怎么算
@墨骅6084：如何计算一支股票的风险系数并给其定价? -
莫净18298095981…… 股票市场投机的多,真正价值投资的人很少. 计算价格只是理论,总与市场有偏差. 我这里给你看看吧: 1.短期持有,未来准备出售的股票估价 P0 —股票价格; Pn —预计股票n年末的售价, Dt — 第t期股利; r — 股东要求的报酬率.
@墨骅6084：投资组合的系统风险怎么算? -
莫净18298095981…… 题主您好,之了很高兴为您解答! 系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险.投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的.β系数用于衡量系统风险 投资组合的系统风险公式 从公式我们也可以得到,投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险. 例题讲解: 希望能够帮助您,我是之了,您的会计挚友!望采纳!免费领取2019初级会计全套+实操+注会预科班课程,欢迎一起探讨会计问题,不定期分享干货哦~
@墨骅6084：计算投资组合的风险收益率是多少?
莫净18298095981…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@墨骅6084：什么是风险系数 -
莫净18298095981…… 投资风险系数.计算公式:1-自筹资金/总投资资金来源. “投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例,反映开发商开发资金运作的风险大小,也反映筹资结构的健康合理性与否.风险系数的取值区间为(0,1),该值越大,...
@墨骅6084：市场风险的计算 -
莫净18298095981…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@墨骅6084：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
莫净18298095981…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@墨骅6084：如何评估资产组合风险?
莫净18298095981…… 这个财务相关教材上有 简单点就是,各项资产权重*相应资产的风险系数,再求和 组合资产存在市场平均风险时,平均风险+∑[权重*(资产风险系数—平均风险)] 更复杂的情况,需要考虑β系数
@墨骅6084：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
莫净18298095981…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@墨骅6084：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35% -
莫净18298095981…… 1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
@墨骅6084：计算贝塔系数的公式是什么? -
莫净18298095981…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
莫净18298095981…… 股票市场投机的多,真正价值投资的人很少. 计算价格只是理论,总与市场有偏差. 我这里给你看看吧: 1.短期持有,未来准备出售的股票估价 P0 —股票价格; Pn —预计股票n年末的售价, Dt — 第t期股利; r — 股东要求的报酬率.
@墨骅6084：投资组合的系统风险怎么算? -
莫净18298095981…… 题主您好,之了很高兴为您解答! 系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险.投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的.β系数用于衡量系统风险 投资组合的系统风险公式 从公式我们也可以得到,投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险. 例题讲解: 希望能够帮助您,我是之了,您的会计挚友!望采纳!免费领取2019初级会计全套+实操+注会预科班课程,欢迎一起探讨会计问题,不定期分享干货哦~
@墨骅6084：计算投资组合的风险收益率是多少?
莫净18298095981…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@墨骅6084：什么是风险系数 -
莫净18298095981…… 投资风险系数.计算公式:1-自筹资金/总投资资金来源. “投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例,反映开发商开发资金运作的风险大小,也反映筹资结构的健康合理性与否.风险系数的取值区间为(0,1),该值越大,...
@墨骅6084：市场风险的计算 -
莫净18298095981…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@墨骅6084：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
莫净18298095981…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@墨骅6084：如何评估资产组合风险?
莫净18298095981…… 这个财务相关教材上有 简单点就是,各项资产权重*相应资产的风险系数,再求和 组合资产存在市场平均风险时,平均风险+∑[权重*(资产风险系数—平均风险)] 更复杂的情况,需要考虑β系数
@墨骅6084：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
莫净18298095981…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@墨骅6084：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35% -
莫净18298095981…… 1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
@墨骅6084：计算贝塔系数的公式是什么? -
莫净18298095981…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
