长面板数据需要做哪些检验
@成邱3878：面板数据怎么进行平稳性检验 -
齐桂13914245225…… 首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要 其次,这跟相关系数没关系 再次,一个自变量多个自变量都可以 协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致.
@成邱3878：如何对面板数据进行F检验 -
齐桂13914245225…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@成邱3878：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
齐桂13914245225…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@成邱3878：eviews做面板数据是否要进行模型检验 -
齐桂13914245225…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
@成邱3878：面板回归分析的数据要如何整理 -
齐桂13914245225…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@成邱3878：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
齐桂13914245225…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@成邱3878：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
齐桂13914245225…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令: gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入: d
@成邱3878：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
齐桂13914245225…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@成邱3878：单位根检验以及协整检验相关问题 -
齐桂13914245225…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
齐桂13914245225…… 首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要 其次,这跟相关系数没关系 再次,一个自变量多个自变量都可以 协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致.
@成邱3878：如何对面板数据进行F检验 -
齐桂13914245225…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@成邱3878：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
齐桂13914245225…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@成邱3878：eviews做面板数据是否要进行模型检验 -
齐桂13914245225…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
@成邱3878：面板回归分析的数据要如何整理 -
齐桂13914245225…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@成邱3878：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
齐桂13914245225…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@成邱3878：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
齐桂13914245225…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令: gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入: d
@成邱3878：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
齐桂13914245225…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@成邱3878：单位根检验以及协整检验相关问题 -
齐桂13914245225…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
