eviews建立var模型
@翁童4664：如何用eviews做var模型 -
樊凯19184437463…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@翁童4664：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
樊凯19184437463…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@翁童4664：VAR模型eviews怎么实现? -
樊凯19184437463…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@翁童4664：eviews做VAR步骤 -
樊凯19184437463…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@翁童4664：Eviews6.0可以做面板数据var模型吗 -
樊凯19184437463…… 可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的VAR差不多,只不过结果出来是面板的. 先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同
@翁童4664：我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立VAR模型呢?后面具体具体该怎么操作呢?新手才用对计量不太懂. -
樊凯19184437463…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是arma模型,则用y c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2),波动模型自己设计啦!
@翁童4664：eviews建立VAR模型,原数据不平稳,是不是不能用原数据建立VAR了? -
樊凯19184437463…… 二阶差分如果平稳就是可以用的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@翁童4664：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
樊凯19184437463…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@翁童4664：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
樊凯19184437463…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@翁童4664：如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件 -
樊凯19184437463…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便 EVIEWS要用system来建立SVAR
樊凯19184437463…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@翁童4664：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
樊凯19184437463…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@翁童4664：VAR模型eviews怎么实现? -
樊凯19184437463…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@翁童4664：eviews做VAR步骤 -
樊凯19184437463…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@翁童4664：Eviews6.0可以做面板数据var模型吗 -
樊凯19184437463…… 可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的VAR差不多,只不过结果出来是面板的. 先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同
@翁童4664：我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立VAR模型呢?后面具体具体该怎么操作呢?新手才用对计量不太懂. -
樊凯19184437463…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是arma模型,则用y c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2),波动模型自己设计啦!
@翁童4664：eviews建立VAR模型,原数据不平稳,是不是不能用原数据建立VAR了? -
樊凯19184437463…… 二阶差分如果平稳就是可以用的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@翁童4664：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
樊凯19184437463…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@翁童4664：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
樊凯19184437463…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@翁童4664：如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件 -
樊凯19184437463…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便 EVIEWS要用system来建立SVAR
